Сравнение IBGA с DBE
IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IBGA is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2044 Maturity US Treasury Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, IBGA returned -0.27% vs 57.60% for DBE. Their -0.30 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IBGA charges 0.07%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
IBGA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.94%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $409.82K | $308.92K | $376.59K |
Сравнение доходности по годам IBGA и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -1.68% | 6.09% | -2.18% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | -2.69% |
Correlation
The correlation between IBGA and DBE is -0.44, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | -0.30 |
The correlation between IBGA and DBE shifts across timeframes, from -0.44 (1 year) to -0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGA vs. DBE — Ранг доходности на риск
IBGA
DBE
Сравнение IBGA c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGA | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.34 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 7.22 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGA и DBE
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -86.69% | +75.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -24.72% | +18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -37.92% | +32.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -57.12% | +52.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 8.00% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и DBE
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) составляет 2.21%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что IBGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 15.65% | -13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 33.76% | -27.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 37.85% | -30.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 30.19% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 28.63% | -18.89% |
Сравнение комиссий IBGA и DBE
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и DBE
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.75% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGA and DBE have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to IBGA (2.21%). In terms of maximum drawdown, IBGA dropped -11.69% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.60% vs -0.27% for IBGA. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBGA has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.60% return vs -0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
IBGA has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 2.36% for DBE.
IBGA is categorized as Intermediate Core Bond, while DBE is Oil & Gas. IBGA tracks ICE 2044 Maturity US Treasury Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGA и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор