Сравнение IBGA с BAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB).
IBGA и BAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGA и BAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGA и BAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.09% | -1.41% |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.19% | 6.15% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у BAMB с доходностью -0.19%.
IBGA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGA и BAMB
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BAMB в 1.09%.
Доходность на риск
IBGA vs. BAMB — Ранг доходности на риск
IBGA
BAMB
Сравнение IBGA c BAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | BAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.73 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.10 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.25 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 3.60 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.73 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.17 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между IBGA и BAMB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и BAMB
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BAMB в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.56% | 4.49% | 2.03% | 0.00% |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.86% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и BAMB
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и BAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGA | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -4.48% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -2.75% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -1.86% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -0.93% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 0.96% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и BAMB
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGA | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.51% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 2.68% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 4.43% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 4.09% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 4.09% | +5.97% |