Сравнение IBEX с KD
IBEX (IBEX Limited) and KD (Kyndryl Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 3 years, IBEX returned 12.70%/yr vs -4.74%/yr for KD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBEX и KD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBEX показывает доходность -21.63%, что значительно выше, чем у KD с доходностью -58.21%.
IBEX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
KD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- -58.21%
- 6 месяцев
- -59.31%
- 1 год
- -72.85%
- 3 года*
- -4.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBEX и KD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | -21.63% | 77.66% | 13.05% | -23.50% | 92.79% | -26.09% |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | -58.21% | -23.24% | 66.51% | 86.87% | -38.56% | -63.80% |
Correlation
The correlation between IBEX and KD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between IBEX and KD shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBEX:
$448.62M
KD:
$2.53B
IBEX:
$3.21
KD:
$0.84
IBEX:
9.33
KD:
13.15
IBEX:
0.70
KD:
0.17
IBEX:
$626.95M
KD:
$15.09B
IBEX:
$133.71M
KD:
$2.44B
IBEX:
$70.34M
KD:
$2.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBEX vs. KD — Ранг доходности на риск
IBEX
KD
Сравнение IBEX c KD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX Limited (IBEX) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBEX | KD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.97 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -1.44 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBEX и KD
Максимальная просадка IBEX за все время составила -56.04%, что меньше максимальной просадки KD в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBEX и KD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBEX | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.04% | -83.54% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -75.60% | +38.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.17% | -75.63% | +36.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.76% | -77.80% | +49.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -58.67% | +33.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.90% | 50.70% | -30.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBEX и KD
Текущая волатильность для IBEX Limited (IBEX) составляет 8.94%, в то время как у Kyndryl Holdings, Inc. (KD) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBEX | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 14.17% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 88.34% | -59.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 73.38% | -21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 59.06% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.01% | 59.06% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBEX и KD
Ни IBEX, ни KD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBEX и KD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IBEX Limited и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBEX и KD
IBEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 164.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IBEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила об операционной прибыли в 16.16M при выручке в 164.41M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
KD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IBEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 164.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
KD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
IBEX and KD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KD has higher volatility (14.17%) compared to IBEX (8.94%). In terms of maximum drawdown, IBEX dropped -56.04% vs KD's -83.54%.
IBEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBEX и KD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор