PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDV с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDV с SPBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDV tracks the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index while SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDV returned 0.95%/yr vs 0.66%/yr for SPBO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBDV charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.

Доходность

Сравнение доходности IBDV и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDV показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 0.70%.

IBDV

1 день
-0.11%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.91%
3 года*
5.56%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

SPBO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.29%
3 года*
5.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDV и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		0.30%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%5.33%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		0.70%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%5.01%

Correlation

The correlation between IBDV and SPBO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between IBDV and SPBO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с SGOVIBDV с IBTKIBDV с BSCUIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с AGGIBDV с SPIB
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USIGSPBO с USHYSPBO с GIGBSPBO с BNDSPBO с BSCS

Доходность на риск

IBDV vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDV c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDVSPBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.45

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.12

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.20

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

6.94

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDV vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDV на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPBO равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDV и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDVSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.09

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.47

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IBDV и SPBO

Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и SPBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDVSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-22.23%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-2.87%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-6.41%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-22.23%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.91%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-4.04%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.91%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDV и SPBO

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 0.83%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDVSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.35%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

3.21%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

4.36%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

7.18%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

7.49%

-1.22%

Сравнение комиссий IBDV и SPBO

IBDV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDV и SPBO

Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности SPBO в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.60%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Часто задаваемые вопросы

IBDV and SPBO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPBO has higher volatility (1.35%) compared to IBDV (0.83%). In terms of maximum drawdown, IBDV dropped -21.85% vs SPBO's -22.23%.

On 5-year performance, IBDV leads with 0.95% vs 0.66% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBDV has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDV has performed better with a 0.95% return vs 0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBDV.

SPBO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.60% for IBDV.

IBDV tracks Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IBDV and 0.03% for SPBO.

IBDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDV и SPBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор