Сравнение IBDV с IVES
IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - IBDV is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IBDV charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDV показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 27.14%.
IBDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDV и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0.30% | 4.16% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
Correlation
The correlation between IBDV and IVES is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDV vs. IVES — Ранг доходности на риск
IBDV
IVES
Сравнение IBDV c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDV | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDV | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 2.32 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок IBDV и IVES
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, примерно равная максимальной просадке IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDV | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -22.64% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -3.69% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -5.63% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDV | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 25.77% | -22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 25.77% | -19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 25.77% | -19.50% |
Сравнение комиссий IBDV и IVES
IBDV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDV и IVES
Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности IVES в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.60% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDV and IVES have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
IBDV has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.33% for IVES.
IBDV is categorized as Corporate Bonds, while IVES is Technology Equities. IBDV tracks Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: iShares and Wedbush. Their fees differ too: 0.10% for IBDV and 0.75% for IVES.
Подберите оптимальное распределение для IBDV и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор