Сравнение IBDV с IBIT
IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBDV is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBDV returned 4.91% vs -38.74% for IBIT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IBDV charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDV показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IBDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0.30% | 8.19% | 3.51% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IBDV and IBIT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBDV
IBIT
Сравнение IBDV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.79 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | -1.36 | +9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.89 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.30 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IBDV и IBIT
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -49.36% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -49.36% | +47.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -48.10% | +47.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -16.02% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 28.44% | -27.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 0.83%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 9.50% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 34.44% | -32.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 43.73% | -40.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 50.19% | -43.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 50.19% | -43.92% |
Сравнение комиссий IBDV и IBIT
IBDV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDV и IBIT
Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.60% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDV and IBIT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IBDV (0.83%). In terms of maximum drawdown, IBDV dropped -21.85% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IBDV leads with 4.91% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBDV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDV has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBDV has performed better with a 4.91% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBDV has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for IBIT.
IBDV is categorized as Corporate Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBDV tracks Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IBDV and 0.25% for IBIT.
IBDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор