PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDV с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDV с FLRN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

IBDV и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDV и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDV и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		-0.08%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%5.33%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, IBDV показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.

IBDV

1 день
0.41%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.50%
3 года*
5.22%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с IBTKIBDV с SGOVIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с BSCUIBDV с SPIBIBDV с AGG
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий IBDV и FLRN

IBDV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

Доходность на риск

IBDV vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDV c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDVFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.49

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.11

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.05

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.21

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

26.27

-16.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDV vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDV на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDV и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDVFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.49

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

2.38

-2.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.49

-0.32

Корреляция

Корреляция между IBDV и FLRN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDV и FLRN

Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.21%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок IBDV и FLRN

Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDVFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-14.64%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-1.43%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-2.16%

-19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.07%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-1.85%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.17%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDV и FLRN

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IBDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDVFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.36%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

0.55%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

1.82%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

1.69%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

4.21%

+2.13%