Сравнение IBDU с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
IBDU и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDU и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.17% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -2.05% | 10.38% | 2.22% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDU показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.
IBDU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDU и SPSB
IBDU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDU vs. SPSB — Ранг доходности на риск
IBDU
SPSB
Сравнение IBDU c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDU | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 3.01 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 4.62 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.68 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 5.19 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 21.29 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDU | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 3.01 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.35 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IBDU и SPSB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и SPSB
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.68% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и SPSB
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDU | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -11.75% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -0.87% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -5.96% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.43% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -0.55% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.21% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и SPSB
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что IBDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDU | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.65% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.87% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.50% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 1.97% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 3.05% | +4.36% |