Сравнение IBDT с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
IBDT и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBDT и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDT и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.24% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.18% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.21% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.21%.
IBDT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDT и OVT
IBDT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
IBDT vs. OVT — Ранг доходности на риск
IBDT
OVT
Сравнение IBDT c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDT | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 2.10 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 3.00 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.42 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.46 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 16.27 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDT | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IBDT и OVT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и OVT
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности OVT в 8.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.80% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и OVT
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDT | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -13.59% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.94% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -13.59% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.82% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.50% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.53% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и OVT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.73%, в то время как у Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDT | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.46% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 2.83% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 3.99% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.63% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 4.59% | +1.85% |