PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDT с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDT с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

IBDT и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDT и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDT и VCSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		0.29%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.90%9.62%15.15%1.19%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, IBDT показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%.

IBDT

1 день
0.05%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.98%
3 года*
5.17%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCSIBDT с BSCTIBDT с IBDQIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с SGOVIBDT с IBDU
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий IBDT и VCSH

IBDT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBDT vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDT c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDTVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.17

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

3.18

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

3.58

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.87

14.56

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDT vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDT на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDT и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDTVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.02

-0.41

Корреляция

Корреляция между IBDT и VCSH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и VCSH

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.57%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IBDT и VCSH

Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDTVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-12.86%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-1.40%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-9.48%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.74%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-0.97%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.34%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и VCSH

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDTVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.95%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

1.29%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

2.28%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

2.86%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

3.35%

+3.09%