Сравнение IBDT с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
IBDT и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и SPBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDT и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.29% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 15.15% | 1.19% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.15% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -0.15%.
IBDT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDT и SPBO
IBDT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDT vs. SPBO — Ранг доходности на риск
IBDT
SPBO
Сравнение IBDT c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDT | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.93 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 1.28 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.18 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.79 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 5.47 | +11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDT | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.93 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.47 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IBDT и SPBO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и SPBO
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности SPBO в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.57% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и SPBO
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и SPBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDT | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -22.23% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -2.96% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -22.23% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.74% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.07% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.97% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и SPBO
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.74%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDT | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.23% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 3.07% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 5.44% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 7.18% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 7.49% | -1.05% |