PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDT с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDT с SPBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDT tracks the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index while SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDT returned 1.39%/yr vs 0.66%/yr for SPBO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IBDT charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.

Доходность

Сравнение доходности IBDT и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDT показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью 0.70%.

IBDT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

SPBO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.29%
3 года*
5.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDT и SPBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		0.78%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.90%9.62%15.15%1.19%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		0.70%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%0.53%

Correlation

The correlation between IBDT and SPBO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.82

The correlation between IBDT and SPBO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCSIBDT с BSCTIBDT с IBDQIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с IBDUIBDT с SGOV
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USIGSPBO с USHYSPBO с GIGBSPBO с BNDSPBO с BSCS

Доходность на риск

IBDT vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDT c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDTSPBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.45

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
2.12

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

2.20

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

6.94

+13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDT vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDT на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDT и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDTSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.45

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IBDT и SPBO

Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и SPBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDTSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-22.23%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-2.87%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.19%

-6.41%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-22.23%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.91%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.04%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.91%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и SPBO

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.34%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDTSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.35%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

3.21%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

4.36%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

7.18%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

7.49%

-1.12%

Сравнение комиссий IBDT и SPBO

IBDT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и SPBO

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SPBO в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.55%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%0.00%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Часто задаваемые вопросы

IBDT and SPBO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPBO has higher volatility (1.35%) compared to IBDT (0.34%). In terms of maximum drawdown, IBDT dropped -17.79% vs SPBO's -22.23%.

On 5-year performance, IBDT leads with 1.39% vs 0.66% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBDT has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDT has performed better with a 1.39% return vs 0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBDT.

SPBO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.55% for IBDT.

IBDT tracks Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IBDT and 0.03% for SPBO.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDT и SPBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор