PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDT с CXRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDT с CXRN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - IBDT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. IBDT is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, IBDT returned 3.99% vs -26.79% for CXRN. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. IBDT charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.

Доходность

Сравнение доходности IBDT и CXRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDT показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -22.90%.

IBDT

1 день
0.06%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.99%
3 года*
5.66%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—

CXRN

1 день
-1.93%
1 месяц
-23.34%
С начала года
-22.90%
6 месяцев
-26.17%
1 год
-26.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDT и CXRN

2026 (YTD)20252024
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		0.92%7.02%-0.44%
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-22.90%-25.68%7.40%

Correlation

The correlation between IBDT and CXRN is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Teucrium 2x Daily Corn ETF

Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCSIBDT с BSCTIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с IBDUIBDT с SGOVIBDT с IBDR
Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с WXETCXRN с COPZCXRN с YFYACXRN с WEATCXRN с RSMVCXRN с BOILCXRN с GLCR

Доходность на риск

IBDT vs. CXRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDT c CXRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBDTCXRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
-0.74

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
-0.90

+4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.89

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

-0.89

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.80

-2.15

+19.95

IBDT vs. CXRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDT на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа CXRN равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDT и CXRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBDT и CXRN

Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки CXRN в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и CXRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDTCXRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-52.05%

+34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-30.34%

+29.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-52.05%

+51.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-30.73%

+26.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

12.47%

-12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и CXRN

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.49%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDTCXRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

9.57%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

27.10%

-26.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

36.22%

-34.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

36.71%

-31.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

36.71%

-30.36%

Сравнение комиссий IBDT и CXRN

IBDT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и CXRN

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности CXRN в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.93%3.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.54%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%

Часто задаваемые вопросы

IBDT and CXRN have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (9.57%) compared to IBDT (0.49%). In terms of maximum drawdown, IBDT dropped -17.79% vs CXRN's -52.05%.

On 1-year performance, IBDT leads with 3.99% vs -26.79% for CXRN. On fees, IBDT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDT has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBDT has performed better with a 3.99% return vs -26.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

IBDT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.93% for CXRN.

IBDT is categorized as Corporate Bonds, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: iShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.10% for IBDT and 0.95% for CXRN.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDT и CXRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор