PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDT с CXRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBDT и CXRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDT показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -12.67%.


IBDT

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.18%
С начала года
1.16%
1 год
4.21%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.14%
10 лет*

CXRN

1 день
-2.62%
1 месяц
8.36%
6 месяцев
-3.79%
С начала года
-12.67%
1 год
-14.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDT и CXRN


2026 (YTD)20252024
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
1.16%7.02%-0.44%
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
-12.67%-25.68%7.40%

Correlation

The correlation between IBDT and CXRN is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.18

The correlation between IBDT and CXRN shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Teucrium 2x Daily Corn ETF

Доходность на риск

IBDT vs. CXRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 9393
Ранг коэф-та Мартина

CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDT c CXRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBDTCXRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.96

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

-0.44

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.95

-1.20

+20.16

IBDT vs. CXRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDT на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа CXRN равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDT и CXRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBDT и CXRN

Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки CXRN в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и CXRN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBDTCXRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-53.17%

+35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-31.96%

+30.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-45.69%

+45.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-31.38%

+27.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

11.72%

-11.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и CXRN

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.45%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBDTCXRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

15.65%

-15.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

28.25%

-27.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

37.12%

-35.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

37.88%

-32.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

37.88%

-31.55%

Сравнение комиссий IBDT и CXRN

IBDT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и CXRN

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности CXRN в 2.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
2.47%3.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
4.52%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%

Часто задаваемые вопросы


IBDT and CXRN have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (15.65%) compared to IBDT (0.45%). In terms of maximum drawdown, IBDT dropped -17.79% vs CXRN's -53.17%.

On 1-year performance, IBDT leads with 4.21% vs -14.06% for CXRN. On fees, IBDT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDT has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBDT has performed better with a 4.21% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

IBDT has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.47% for CXRN.

IBDT is categorized as Corporate Bonds, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: iShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.10% for IBDT and 0.95% for CXRN.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDT и CXRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор