Сравнение IBDT с CXRN
IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - IBDT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. IBDT is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, IBDT returned 4.21% vs -14.06% for CXRN. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. IBDT charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -12.67%.
IBDT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.16%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDT и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 1.16% | 7.02% | -0.44% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between IBDT and CXRN is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.18 |
The correlation between IBDT and CXRN shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDT vs. CXRN — Ранг доходности на риск
IBDT
CXRN
Сравнение IBDT c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDT | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.96 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | -0.44 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | -1.20 | +20.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDT и CXRN
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки CXRN в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDT | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -53.17% | +35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -31.96% | +30.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.69% | +45.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -31.38% | +27.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 11.72% | -11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и CXRN
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.45%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDT | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 15.65% | -15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 28.25% | -27.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 37.12% | -35.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 37.88% | -32.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 37.88% | -31.55% |
Сравнение комиссий IBDT и CXRN
IBDT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и CXRN
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности CXRN в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.52% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
IBDT and CXRN have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to IBDT (0.45%). In terms of maximum drawdown, IBDT dropped -17.79% vs CXRN's -53.17%.
On 1-year performance, IBDT leads with 4.21% vs -14.06% for CXRN. On fees, IBDT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDT has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBDT has performed better with a 4.21% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
IBDT has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.47% for CXRN.
IBDT is categorized as Corporate Bonds, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: iShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.10% for IBDT and 0.95% for CXRN.
IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDT и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор