Сравнение IBDT с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
IBDT и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDT и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.29% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 15.15% | 1.19% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
IBDT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDT и BSCR
И IBDT, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDT vs. BSCR — Ранг доходности на риск
IBDT
BSCR
Сравнение IBDT c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDT | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 3.14 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 4.95 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.80 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 5.68 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 29.17 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDT | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.14 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IBDT и BSCR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и BSCR
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.57% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и BSCR
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, примерно равная максимальной просадке BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDT | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -17.26% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -0.81% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -14.87% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.14% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.41% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.16% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и BSCR
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IBDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDT | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.36% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.62% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.48% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.12% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 5.40% | +1.04% |