PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDS с OVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDS с OVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) and OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. IBDS is passively managed, while OVT is actively managed. Over the past 5 years, IBDS returned 1.45%/yr vs 3.01%/yr for OVT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBDS charges 0.10%/yr vs 0.80%/yr for OVT.

Доходность

Сравнение доходности IBDS и OVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDS показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 2.61%.

IBDS

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.57%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

OVT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.92%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDS и OVT

2026 (YTD)20252024202320222021
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		1.23%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.34%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		2.61%7.61%7.44%7.73%-9.68%2.07%

Correlation

The correlation between IBDS and OVT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г.

0.60

The correlation between IBDS and OVT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIE
Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с OVLOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с SPHY

Доходность на риск

IBDS vs. OVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDS c OVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDSOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.19
2.60

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.04
3.83

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.51

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

5.78

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.73

20.00

+28.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDS vs. OVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDS на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа OVT равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDS и OVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDSOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

2.60

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.69

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IBDS и OVT

Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и OVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDSOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-13.59%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-1.55%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.27%

-3.55%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-13.59%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.41%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.39%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.45%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDS и OVT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.15%, в то время как у Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDSOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.83%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

2.52%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

3.44%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

4.63%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

4.54%

+1.01%

Сравнение комиссий IBDS и OVT

IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDS и OVT

Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности OVT в 8.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.32%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.17%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDS and OVT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVT has higher volatility (0.83%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDS dropped -16.75% vs OVT's -13.59%.

On 5-year performance, OVT leads with 3.01% vs 1.45% for IBDS. On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDS has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVT has performed better with a 3.01% return vs 1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.

OVT has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 4.32% for IBDS.

They also come from different issuers: iShares and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.10% for IBDS and 0.80% for OVT.

IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDS и OVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор