Сравнение IBDS с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
IBDS и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBDS и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDS и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.34% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и OVT
IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
IBDS vs. OVT — Ранг доходности на риск
IBDS
OVT
Сравнение IBDS c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.10 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 3.01 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.42 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 4.35 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.84 | 15.81 | +13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.10 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.67 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IBDS и OVT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и OVT
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и OVT
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDS | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -13.59% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -1.94% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -13.59% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.72% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -3.49% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.53% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и OVT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.42%, в то время как у Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDS | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.46% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 2.83% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 3.99% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 4.63% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 4.59% | +1.01% |