Сравнение IBDS с MBBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB).
IBDS и MBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. MBBB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и MBBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDS и MBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.53% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 0.85% |
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.64% | 3.68% | 9.75% | -15.04% | 0.30% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у MBBB с доходностью -0.48%.
IBDS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
MBBB
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и MBBB
IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MBBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDS vs. MBBB — Ранг доходности на риск
IBDS
MBBB
Сравнение IBDS c MBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | MBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 0.96 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.34 | +3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.18 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 1.65 | +3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.11 | 5.38 | +23.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | MBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.96 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.19 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.16 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IBDS и MBBB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и MBBB
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности MBBB в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.33% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 4.99% | 4.99% | 4.93% | 4.51% | 3.22% | 2.29% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и MBBB
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки MBBB в -21.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и MBBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDS | MBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -21.73% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -2.98% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -21.73% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.86% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -7.02% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.92% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и MBBB
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.42%, в то время как у VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDS | MBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 2.11% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 2.86% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 5.01% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 6.35% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 6.28% | -0.68% |