Сравнение IBDS с IG
IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) and IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) are both Corporate Bonds funds. IBDS is passively managed, while IG is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IBDS charges 0.10%/yr vs 0.26%/yr for IG.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и IG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
IG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDS и IG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.59% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.58% |
Correlation
The correlation between IBDS and IG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDS vs. IG — Ранг доходности на риск
IBDS
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBDS c IG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDS | IG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDS и IG
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и IG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDS | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -1.75% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -0.44% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и IG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDS | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 4.88% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.88% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 4.88% | +0.65% |
Сравнение комиссий IBDS и IG
IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IG в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и IG
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности IG в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.31% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDS and IG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for IG.
IBDS has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.84% for IG.
They also come from different issuers: iShares and Principal. Their fees differ too: 0.10% for IBDS and 0.26% for IG.
Подберите оптимальное распределение для IBDS и IG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор