Сравнение IBDS с IG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG).
IBDS и IG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IBDS и IG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDS и IG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.53% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | 1.20% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.41% | 8.06% | 1.99% | 7.49% | -16.93% | -0.93% | 10.79% | 12.85% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у IG с доходностью -0.41%.
IBDS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
IG
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и IG
IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IG в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDS vs. IG — Ранг доходности на риск
IBDS
IG
Сравнение IBDS c IG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | IG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 0.85 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.21 | +3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.16 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 1.33 | +3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.11 | 4.93 | +24.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.85 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IBDS и IG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и IG
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности IG в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.33% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 5.04% | 5.05% | 5.19% | 4.36% | 7.18% | 3.16% | 4.76% | 4.63% | 3.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и IG
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки IG в -23.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и IG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDS | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -23.17% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -3.82% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -23.17% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -3.54% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -6.89% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.03% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и IG
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.42%, в то время как у Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDS | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 2.32% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 3.32% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 5.88% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 7.21% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 7.44% | -1.84% |