PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDR с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDR с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

IBDR и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDR и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDR и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		0.73%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%.

IBDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.38%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDQIBDR с IBDUIBDR с FXNAXIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FBNDX
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий IBDR и USIG

IBDR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBDR vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDRUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.37

0.96

+4.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.50

1.33

+8.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.66

1.18

+1.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.83

1.83

+10.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

81.88

5.66

+76.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDR vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 5.37, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDRUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37

0.96

+4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между IBDR и USIG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и USIG

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и USIG

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDRUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-22.21%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-2.79%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-21.45%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.44%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.90%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и USIG

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDRUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.10%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

2.89%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

5.05%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

6.83%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

6.82%

-1.91%