PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDR с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDR с IGIB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).

IBDR и IGIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDR и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDR и IGIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		0.72%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью -0.45%.

IBDR

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.40%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

IGIB

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.74%
1 год
6.18%
3 года*
5.78%
5 лет*
1.57%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDQIBDR с IBDUIBDR с FXNAXIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FBNDX
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND

Сравнение комиссий IBDR и IGIB

IBDR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBDR vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDRIGIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.39

1.29

+4.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.54

1.79

+7.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.66

1.24

+1.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.93

2.11

+9.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

82.60

7.55

+75.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDR vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 5.39, что выше коэффициента Шарпа IGIB равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDRIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39

1.29

+4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.69

-0.09

Корреляция

Корреляция между IBDR и IGIB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и IGIB

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности IGIB в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		3.83%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.32%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и IGIB

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и IGIB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDRIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-20.62%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-3.01%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-20.62%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.59%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.84%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и IGIB

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDRIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.12%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.38%

2.91%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

4.83%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

6.55%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

6.04%

-1.13%