Сравнение IBDR с FLUD
IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBDR is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. IBDR is passively managed, while FLUD is actively managed. Over the past 5 years, IBDR returned 1.59%/yr vs 3.65%/yr for FLUD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IBDR charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBDR показывает доходность 1.65%, а FLUD немного ниже – 1.60%.
IBDR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
FLUD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDR и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.65% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 2.48% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.60% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 0.16% | 0.09% | 0.71% |
Correlation
The correlation between IBDR and FLUD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between IBDR and FLUD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDR vs. FLUD — Ранг доходности на риск
IBDR
FLUD
Сравнение IBDR c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDR | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.38 | 1.62 | +1.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.75 | 10.72 | +42.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 183.41 | 42.62 | +140.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDR и FLUD
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDR | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -1.66% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -0.44% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -0.59% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -1.66% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.24% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.11% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и FLUD
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.18%, в то время как у Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDR | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.39% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.78% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 1.66% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 1.34% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 1.26% | +3.59% |
Сравнение комиссий IBDR и FLUD
IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLUD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и FLUD
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности FLUD в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.13% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
IBDR and FLUD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLUD has higher volatility (0.39%) compared to IBDR (0.18%). In terms of maximum drawdown, IBDR dropped -16.06% vs FLUD's -1.66%.
On 5-year performance, FLUD leads with 3.65% vs 1.59% for IBDR. On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDR has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLUD has performed better with a 3.65% return vs 1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FLUD.
FLUD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.13% for IBDR.
IBDR is categorized as Corporate Bonds, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.10% for IBDR and 0.15% for FLUD.
IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDR и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор