Сравнение IBDR с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IBDR и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDR и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.72% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 8.88% | 14.81% | -2.80% | 5.96% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и ACWI
IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IBDR vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IBDR
ACWI
Сравнение IBDR c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDR | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.39 | 1.20 | +4.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.54 | 1.77 | +7.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 1.27 | +1.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.93 | 1.79 | +10.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.60 | 8.26 | +74.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDR | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39 | 1.20 | +4.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IBDR и ACWI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и ACWI
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и ACWI
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDR | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -56.00% | +39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -11.76% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -26.42% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.92% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -8.69% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.54% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и ACWI
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDR | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 6.38% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 10.05% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 17.48% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.43% | 15.97% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 17.08% | -12.17% |