PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDQ с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBDQ и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBDQ

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDQ и JPST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
0.00%4.13%5.12%5.23%-5.91%-1.49%8.27%13.59%-2.39%2.26%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
1.40%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%

Correlation

The correlation between IBDQ and JPST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г.

0.30

The correlation between IBDQ and JPST shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

IBDQ vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDQ

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDQ c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBDQ vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDQJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

Просадки

Сравнение просадок IBDQ и JPST


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBDQJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDQ и JPST


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBDQJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

Сравнение комиссий IBDQ и JPST

IBDQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDQ и JPST

Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности JPST в 4.26%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
2.08%3.77%3.81%3.27%2.23%2.07%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBDQ and JPST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBDQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.08% for IBDQ.

IBDQ is categorized as Corporate Bonds, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for IBDQ and 0.18% for JPST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDQ и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор