PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDQ с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBDQ и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBDQ

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDQ и BSCR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
0.00%4.13%5.12%5.23%-5.91%-1.49%8.27%13.59%-2.39%0.60%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%

Correlation

The correlation between IBDQ and BSCR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.67

Over the past year, the correlation between IBDQ and BSCR has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBDQ vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDQ

BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDQ c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBDQ vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDQBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

Просадки

Сравнение просадок IBDQ и BSCR


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBDQBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDQ и BSCR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBDQBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

Сравнение комиссий IBDQ и BSCR

И IBDQ, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDQ и BSCR

Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BSCR в 4.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%0.00%
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
2.08%3.77%3.81%3.27%2.23%2.07%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%

Часто задаваемые вопросы


IBDQ and BSCR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDQ and BSCR have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCR has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.08% for IBDQ.

IBDQ tracks Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDQ и BSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор