PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCN.DE с IEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCN.DE с IEI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

IBCN.DE и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCN.DE и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCN.DE и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		-0.41%2.24%2.15%5.23%-10.13%-1.37%1.01%1.69%0.69%0.45%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		1.81%-5.73%8.54%1.29%-3.90%4.75%-1.87%8.09%6.12%-11.22%
Разные валюты инструментов

IBCN.DE торгуется в EUR, в то время как IEI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCN.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции IBCN.DE уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: 0.14% против 1.22% соответственно.

IBCN.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.33%
1 год
1.21%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
0.14%

IEI

1 день
0.58%
1 месяц
-0.33%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.36%
1 год
-2.40%
3 года*
1.40%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBCN.DE:
IBCN.DE с EUNH.DEIBCN.DE с IAGGIBCN.DE с DE5A.DEIBCN.DE с DBXP.DEIBCN.DE с D5BC.DEIBCN.DE с EL4S.DEIBCN.DE с XZEB.DE
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с TIPIEI с IMTB

Сравнение комиссий IBCN.DE и IEI

И IBCN.DE, и IEI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IBCN.DE vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCN.DE
Ранг доходности на риск IBCN.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCN.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCN.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCN.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCN.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCN.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCN.DE c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCN.DEIEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

-0.33

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.39

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.41

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

-0.65

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCN.DE vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCN.DE на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа IEI равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCN.DE и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCN.DEIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.33

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между IBCN.DE и IEI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCN.DE и IEI

Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности IEI в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		2.52%2.51%2.61%0.80%0.00%0.00%0.00%0.07%0.12%0.08%0.13%0.61%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Просадки

Сравнение просадок IBCN.DE и IEI

Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки IEI в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и IEI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCN.DEIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-14.60%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.20%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.15%

-13.88%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

-14.60%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.44%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.68%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.70%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCN.DE и IEI

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 1.19%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCN.DEIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.19%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

4.33%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

7.41%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

7.65%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.91%

7.47%

-4.56%