PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCI.DE с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCI.DE с BND

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

IBCI.DE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCI.DE и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCI.DE и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		1.89%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.83%6.31%-1.54%1.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.13%-5.62%8.07%2.49%-7.73%5.48%-1.16%11.29%4.57%-9.16%
Разные валюты инструментов

IBCI.DE торгуется в EUR, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCI.DE показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBCI.DE имеют среднегодовую доходность 1.47%, а акции BND немного впереди с 1.52%.

IBCI.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.38%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.86%
1 год
3.47%
3 года*
1.57%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.47%

BND

1 день
0.00%
1 месяц
-0.81%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.95%
1 год
-2.61%
3 года*
1.43%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с TI5G.LIBCI.DE с TP05.LIBCI.DE с LYQ7.DEIBCI.DE с XTIP.DE
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий IBCI.DE и BND

IBCI.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

IBCI.DE vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCI.DE c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCI.DEBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.33

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

-0.38

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.95

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.40

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

-0.65

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCI.DE vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCI.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BND равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCI.DE и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCI.DEBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.33

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.40

-0.16

Корреляция

Корреляция между IBCI.DE и BND составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCI.DE и BND

IBCI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.92%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок IBCI.DE и BND

Максимальная просадка IBCI.DE за все время составила -16.37%, примерно равная максимальной просадке BND в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.DE и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCI.DEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-18.58%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.44%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-17.91%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.37%

-18.58%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-2.32%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-3.07%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.90%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCI.DE и BND

Текущая волатильность для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что IBCI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCI.DEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.04%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

4.41%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

8.00%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

8.16%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

8.16%

-2.02%