Сравнение IBCI.DE с IS3V.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE).
IBCI.DE и IS3V.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. IS3V.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 27 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCI.DE и IS3V.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCI.DE и IS3V.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCI.DE iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 1.77% | 0.81% | -0.17% | 5.41% | -9.30% | 6.19% | 8.66% |
IS3V.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.59% | 2.39% | -2.15% | 1.88% | -19.26% | 4.95% | 4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCI.DE показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у IS3V.DE с доходностью 0.59%.
IBCI.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.48%
IS3V.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCI.DE и IS3V.DE
IBCI.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IS3V.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCI.DE vs. IS3V.DE — Ранг доходности на риск
IBCI.DE
IS3V.DE
Сравнение IBCI.DE c IS3V.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCI.DE | IS3V.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.19 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.30 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.46 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 1.28 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCI.DE | IS3V.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.19 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.21 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IBCI.DE и IS3V.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCI.DE и IS3V.DE
Ни IBCI.DE, ни IS3V.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCI.DE и IS3V.DE
Максимальная просадка IBCI.DE за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки IS3V.DE в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.DE и IS3V.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCI.DE | IS3V.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -24.54% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -3.39% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -24.54% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -18.53% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -13.33% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.21% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCI.DE и IS3V.DE
Текущая волатильность для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) составляет 1.78%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что IBCI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3V.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCI.DE | IS3V.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.19% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.57% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 5.60% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 7.78% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.14% | 7.42% | -1.28% |