PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCI.DE с IS3V.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCI.DE и IS3V.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCI.DE и IS3V.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
1.77%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%8.66%
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
0.59%2.39%-2.15%1.88%-19.26%4.95%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, IBCI.DE показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у IS3V.DE с доходностью 0.59%.


IBCI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.89%
1 год
2.91%
3 года*
1.71%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.48%

IS3V.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
1.09%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBCI.DE и IS3V.DE

IBCI.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IS3V.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBCI.DE vs. IS3V.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IS3V.DE
Ранг доходности на риск IS3V.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3V.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3V.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3V.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3V.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3V.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCI.DE c IS3V.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCI.DEIS3V.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.19

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.30

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.46

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

1.28

+3.07

IBCI.DE vs. IS3V.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCI.DE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа IS3V.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCI.DE и IS3V.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCI.DEIS3V.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.19

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.30

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.21

+0.45

Корреляция

Корреляция между IBCI.DE и IS3V.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCI.DE и IS3V.DE

Ни IBCI.DE, ни IS3V.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCI.DE и IS3V.DE

Максимальная просадка IBCI.DE за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки IS3V.DE в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.DE и IS3V.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCI.DEIS3V.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-24.54%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-3.39%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-24.54%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-18.53%

+11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-13.33%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.21%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCI.DE и IS3V.DE

Текущая волатильность для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) составляет 1.78%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что IBCI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3V.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCI.DEIS3V.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.19%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

3.57%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

5.60%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

7.78%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

7.42%

-1.28%