Сравнение IBCI.DE с IUS5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE).
IBCI.DE и IUS5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. IUS5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCI.DE и IUS5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCI.DE и IUS5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCI.DE iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 1.89% | 0.81% | -0.17% | 5.41% | -9.30% | 6.19% | 2.83% | 6.31% | -1.54% | 1.05% |
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.82% | -3.37% | 2.59% | 1.53% | -17.29% | 12.12% | 2.24% | 10.07% | 0.53% | -4.84% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBCI.DE показывает доходность 1.89%, а IUS5.DE немного ниже – 1.82%. За последние 10 лет акции IBCI.DE превзошли акции IUS5.DE по среднегодовой доходности: 1.47% против 0.90% соответственно.
IBCI.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.47%
IUS5.DE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCI.DE и IUS5.DE
IBCI.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUS5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCI.DE vs. IUS5.DE — Ранг доходности на риск
IBCI.DE
IUS5.DE
Сравнение IBCI.DE c IUS5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCI.DE | IUS5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.19 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -0.20 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.15 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -0.28 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCI.DE | IUS5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.19 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.16 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IBCI.DE и IUS5.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCI.DE и IUS5.DE
Ни IBCI.DE, ни IUS5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCI.DE и IUS5.DE
Максимальная просадка IBCI.DE за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки IUS5.DE в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.DE и IUS5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCI.DE | IUS5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -22.31% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -5.49% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -22.31% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.37% | -22.31% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -17.70% | +11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -7.35% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.93% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCI.DE и IUS5.DE
Текущая волатильность для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) составляет 1.78%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что IBCI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCI.DE | IUS5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.19% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.32% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 6.63% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 8.56% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.14% | 7.94% | -1.80% |