Сравнение IBCI.DE с TI5G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L).
IBCI.DE и TI5G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. TI5G.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCI.DE и TI5G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCI.DE и TI5G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCI.DE iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 1.77% | 0.81% | -0.17% | 5.41% | -9.30% | 6.19% | 2.83% | 6.31% | -1.61% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.49% | 0.19% | 9.65% | 5.81% | -8.65% | 12.13% | -1.60% | 9.60% | -1.66% |
Разные валюты инструментов
IBCI.DE торгуется в EUR, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCI.DE показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 1.49%.
IBCI.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.48%
TI5G.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCI.DE и TI5G.L
IBCI.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCI.DE vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск
IBCI.DE
TI5G.L
Сравнение IBCI.DE c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCI.DE | TI5G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.07 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | -0.05 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.13 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | -0.35 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCI.DE | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.07 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.39 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IBCI.DE и TI5G.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCI.DE и TI5G.L
IBCI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCI.DE iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.91% | 5.98% | 6.83% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.28% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок IBCI.DE и TI5G.L
Максимальная просадка IBCI.DE за все время составила -16.37%, примерно равная максимальной просадке TI5G.L в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.DE и TI5G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCI.DE | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -5.63% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -1.55% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -5.63% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -0.36% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -1.04% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.48% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCI.DE и TI5G.L
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что IBCI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCI.DE | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.52% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.23% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 6.35% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 6.63% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.14% | 7.52% | -1.38% |