PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCI.DE с AHYH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCI.DE с AHYH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE).

IBCI.DE и AHYH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. AHYH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCI.DE и AHYH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCI.DE и AHYH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		1.77%0.81%-0.17%5.41%2.26%
AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR		-0.38%3.12%2.55%3.20%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, IBCI.DE показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у AHYH.DE с доходностью -0.38%.

IBCI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.89%
1 год
2.91%
3 года*
1.71%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.48%

AHYH.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.03%
1 год
1.44%
3 года*
2.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR

Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с BNDIBCI.DE с TI5G.LIBCI.DE с TP05.LIBCI.DE с IUST.DEIBCI.DE с LYQ7.DE
Часто сравнивают с AHYH.DE:
AHYH.DE с FRNE.DEAHYH.DE с LYQ7.DEAHYH.DE с XY4P.DEAHYH.DE с XHYA.DEAHYH.DE с PRAB.DEAHYH.DE с VAGF.DEAHYH.DE с SPFV.DE

Сравнение комиссий IBCI.DE и AHYH.DE

IBCI.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AHYH.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IBCI.DE vs. AHYH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AHYH.DE
Ранг доходности на риск AHYH.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYH.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYH.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYH.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYH.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYH.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCI.DE c AHYH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCI.DEAHYH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.68

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.94

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.95

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

4.06

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCI.DE vs. AHYH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCI.DE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHYH.DE равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCI.DE и AHYH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCI.DEAHYH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.82

-0.58

Корреляция

Корреляция между IBCI.DE и AHYH.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCI.DE и AHYH.DE

Ни IBCI.DE, ни AHYH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCI.DE и AHYH.DE

Максимальная просадка IBCI.DE за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки AHYH.DE в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.DE и AHYH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCI.DEAHYH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-1.86%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-1.59%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-1.12%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-0.46%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.37%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCI.DE и AHYH.DE

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что IBCI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCI.DEAHYH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.11%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.56%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

2.12%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

3.06%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

3.06%

+3.08%