Сравнение IBCI.DE с AMLP
IBCI.DE (iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - IBCI.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCI.DE returned 1.51%/yr vs 6.16%/yr for AMLP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IBCI.DE charges 0.09%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности IBCI.DE и AMLP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCI.DE торгуется в EUR, в то время как AMLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMLP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCI.DE показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции IBCI.DE уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 1.51% против 6.16% соответственно.
IBCI.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 1.51%
AMLP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам IBCI.DE и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCI.DE iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 3.30% | 0.81% | -0.17% | 5.41% | -9.30% | 6.19% | 2.83% | 6.31% | -1.54% | 1.05% |
AMLP Alerian MLP ETF | 17.39% | -6.77% | 30.87% | 17.76% | 33.24% | 49.49% | -37.84% | 8.38% | -8.57% | -19.21% |
Correlation
The correlation between IBCI.DE and AMLP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between IBCI.DE and AMLP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCI.DE vs. AMLP — Ранг доходности на риск
IBCI.DE
AMLP
Сравнение IBCI.DE c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCI.DE | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.64 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 4.17 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCI.DE и AMLP
Максимальная просадка IBCI.DE за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки AMLP в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.DE и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCI.DE | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -75.44% | +59.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -10.63% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -20.25% | +14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -20.25% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.37% | -73.47% | +57.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.36% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -16.38% | +12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 4.18% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCI.DE и AMLP
Текущая волатильность для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) составляет 0.79%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что IBCI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCI.DE | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 5.45% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 10.64% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 14.11% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.85% | 20.20% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 28.24% | -22.09% |
Сравнение комиссий IBCI.DE и AMLP
IBCI.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCI.DE и AMLP
IBCI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.81% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
IBCI.DE iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCI.DE and AMLP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCI.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCI.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.
IBCI.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AMLP is MLPs. IBCI.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.09% for IBCI.DE and 0.90% for AMLP.
Подберите оптимальное распределение для IBCI.DE и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор