PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCA с IBTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCA с IBTO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCA (iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds from iShares - IBCA tracks the ICE 2035 Maturity US Corporate Index while IBTO tracks the ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IBCA returned 6.02% vs 3.44% for IBTO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IBCA charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTO.

Доходность

Сравнение доходности IBCA и IBTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCA показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.45%.

IBCA

1 день
0.20%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTO

1 день
0.12%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCA и IBTO

2026 (YTD)2025
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF		0.39%7.15%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.45%5.26%

Correlation

The correlation between IBCA and IBTO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.84

The correlation between IBCA and IBTO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBCA:
IBCA с SGOVIBCA с JUCYIBCA с IBGAIBCA с MAGSIBCA с IWMIBCA с BBAGIBCA с IBIT
Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с PIFIIBTO с IBGAIBTO с PCRBIBTO с UNIYIBTO с DMBSIBTO с JUCYIBTO с BIV

Доходность на риск

IBCA vs. IBTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCA
Ранг доходности на риск IBCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCA c IBTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCAIBTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.78

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.18

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.94

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

2.72

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCA vs. IBTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCA на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа IBTO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCA и IBTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCAIBTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.78

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.44

+0.67

Просадки

Сравнение просадок IBCA и IBTO

Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и IBTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCAIBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-8.36%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.66%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.51%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-2.37%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.27%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCA и IBTO

iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что IBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCAIBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.32%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

3.02%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

4.46%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

6.61%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

6.61%

-0.86%

Сравнение комиссий IBCA и IBTO

IBCA берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCA и IBTO

Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности IBTO в 4.15%

ПозицияTTM202520242023
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF		4.66%3.19%0.00%0.00%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.15%4.05%4.23%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IBCA and IBTO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBCA has higher volatility (1.62%) compared to IBTO (1.32%). In terms of maximum drawdown, IBCA dropped -3.48% vs IBTO's -8.36%.

On 1-year performance, IBCA leads with 6.02% vs 3.44% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTO has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBCA has performed better with a 6.02% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBCA.

IBCA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.15% for IBTO.

IBCA tracks ICE 2035 Maturity US Corporate Index, while IBTO tracks ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.10% for IBCA and 0.07% for IBTO.

IBCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCA и IBTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор