PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCA и IAU


2026 (YTD)2025
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
-0.34%7.15%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%42.60%

Доходность по периодам

С начала года, IBCA показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


IBCA

1 день
0.06%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IBCA и IAU

IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBCA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCA
Ранг доходности на риск IBCA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA: 5252
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCAIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.90

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.33

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.72

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

9.95

-4.14

IBCA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCA на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.90

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.65

+0.49

Корреляция

Корреляция между IBCA и IAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCA и IAU

Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок IBCA и IAU

Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-45.14%

+41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-19.18%

+15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-11.71%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-15.98%

+15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

5.23%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCA и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) составляет 2.48%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

10.44%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.47%

24.15%

-20.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

27.64%

-21.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

17.70%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

15.83%

-9.94%