Сравнение IBCA с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares Gold Trust (IAU).
IBCA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2035 Maturity US Corporate Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCA и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | -0.34% | 7.15% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 42.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCA показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IBCA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCA и IAU
IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCA vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBCA
IAU
Сравнение IBCA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.90 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.33 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.72 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.95 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.90 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.65 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между IBCA и IAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и IAU
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.43% | 3.19% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBCA и IAU
Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -45.14% | +41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -19.18% | +15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -11.71% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -15.98% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 5.23% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и IAU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) составляет 2.48%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 10.44% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 24.15% | -20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 27.64% | -21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 17.70% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 15.83% | -9.94% |