Сравнение IBCA с HTAB

С начала года, IBCA показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у HTAB с доходностью 0.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HTAB в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBCA на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа HTAB равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCA и HTAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IBCA и HTAB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности HTAB в 3.92%

Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и HTAB.

iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что IBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.