Сравнение IBCA с DFCF
IBCA (iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBCA is passively managed, while DFCF is actively managed. Over the past year, IBCA returned 6.02% vs 5.32% for DFCF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IBCA charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.
Доходность
Сравнение доходности IBCA и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 0.54%.
IBCA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCA и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 0.39% | 7.15% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.54% | 5.75% |
Correlation
The correlation between IBCA and DFCF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between IBCA and DFCF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCA vs. DFCF — Ранг доходности на риск
IBCA
DFCF
Сравнение IBCA c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.92 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 5.81 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.04 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок IBCA и DFCF
Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCA | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -19.56% | +16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -2.79% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.30% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -8.03% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.92% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и DFCF
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что IBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCA | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.36% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 2.91% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 3.99% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.46% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.46% | -0.71% |
Сравнение комиссий IBCA и DFCF
IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и DFCF
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DFCF в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.30% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.66% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IBCA and DFCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBCA has higher volatility (1.62%) compared to DFCF (1.36%). In terms of maximum drawdown, IBCA dropped -3.48% vs DFCF's -19.56%.
On 1-year performance, IBCA leads with 6.02% vs 5.32% for DFCF. On fees, IBCA is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFCF has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBCA has performed better with a 6.02% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBCA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for DFCF.
IBCA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.30% for DFCF.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.10% for IBCA and 0.17% for DFCF.
DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBCA и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор