Сравнение IBBQ с PBPH
IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBBQ charges 0.00%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности IBBQ и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBBQ показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
IBBQ
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBBQ и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 1.91% | -0.95% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between IBBQ and PBPH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBBQ vs. PBPH — Ранг доходности на риск
IBBQ
PBPH
Сравнение IBBQ c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBBQ | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBBQ | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.04 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IBBQ и PBPH
Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBBQ | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -11.10% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -8.69% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -4.23% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBBQ и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBBQ | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 16.78% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 16.78% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 16.78% | +5.08% |
Сравнение комиссий IBBQ и PBPH
IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PBPH в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBBQ и PBPH
Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.87% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBBQ and PBPH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.13% for PBPH.
IBBQ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.09% for PBPH.
IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.00% for IBBQ and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для IBBQ и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор