PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBBQ с IDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с IDNA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds - IBBQ tracks the Nasdaq Biotechnology Index while IDNA tracks the NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBBQ returned 6.24%/yr vs -6.60%/yr for IDNA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IBBQ charges 0.19%/yr vs 0.47%/yr for IDNA.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и IDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у IDNA с доходностью 25.19%.

IBBQ

1 день
-0.09%
1 месяц
10.09%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.05%
1 год
48.21%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—

IDNA

1 день
-1.42%
1 месяц
9.31%
6 месяцев
16.31%
С начала года
25.19%
1 год
54.34%
3 года*
12.07%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и IDNA

2026 (YTD)20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		15.05%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		25.19%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-11.20%

Correlation

The correlation between IBBQ and IDNA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.90

The correlation between IBBQ and IDNA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBBQ и IDNA

Секторы
IBBQ
IDNA

Здравоохранение

93.5%
99.5%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBBQ
93.5%
IDNA
99.5%

Потребительский защитный сектор

IBBQ
0.2%
IDNA

-

Потребительский циклический сектор

IBBQ
0.1%
IDNA

-

Финансовые услуги

IBBQ
0.1%
IDNA

-

Промышленность

IBBQ
0.0%
IDNA
0.3%

Сырьевые материалы

IBBQ

-

IDNA

-

Коммуникационные услуги

IBBQ

-

IDNA

-

Энергетика

IBBQ

-

IDNA

-

Недвижимость

IBBQ

-

IDNA

-

Технологии

IBBQ

-

IDNA

-

Коммунальные услуги

IBBQ

-

IDNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBPIBBQ с BBCIBBQ с BIS
Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с IBBIDNA с PBEIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с WDNA

Доходность на риск

IBBQ vs. IDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c IDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBBQIDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.17

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.03

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

5.12

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

14.05

+4.01

IBBQ vs. IDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDNA равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и IDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и IDNA

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки IDNA в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и IDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQIDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-68.26%

+30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.66%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-29.46%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-68.26%

+30.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-38.27%

+33.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-36.28%

+19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.88%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и IDNA

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 5.92%, в то время как у iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQIDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.13%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

18.71%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

25.18%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

28.52%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

29.49%

-7.62%

Сравнение комиссий IBBQ и IDNA

IBBQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IDNA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и IDNA

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IDNA в 0.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.79%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		0.86%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ and IDNA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDNA has higher volatility (7.13%) compared to IBBQ (5.92%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs IDNA's -68.26%.

On 5-year performance, IBBQ leads with 6.24% vs -6.60% for IDNA. On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBBQ has performed better with a 6.24% return vs -6.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IDNA.

IDNA has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.79% for IBBQ.

IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index, while IDNA tracks NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IBBQ and 0.47% for IDNA.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и IDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор