Сравнение IBB с XBIT
IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index, while XBIT (XBiotech Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IBB returned 7.87%/yr vs -15.77%/yr for XBIT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBB и XBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBB показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у XBIT с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции IBB превзошли акции XBIT по среднегодовой доходности: 7.87% против -15.77% соответственно.
IBB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 10.54%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 12.39%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 7.87%
XBIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -9.49%
- С начала года
- -4.18%
- 1 год
- -23.15%
- 3 года*
- -24.45%
- 5 лет*
- -32.49%
- 10 лет*
- -15.77%
Сравнение доходности по годам IBB и XBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 12.39% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
XBIT XBiotech Inc. | -4.18% | -39.49% | -1.25% | 13.96% | -68.46% | -17.46% | -16.15% | 267.42% | 28.93% | -61.07% |
Correlation
The correlation between IBB and XBIT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBB vs. XBIT — Ранг доходности на риск
IBB
XBIT
Сравнение IBB c XBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и XBiotech Inc. (XBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBB | XBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.94 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.59 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | -0.83 | +15.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBB и XBIT
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что меньше максимальной просадки XBIT в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и XBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBB | XBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.85% | -92.67% | +29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -39.43% | +29.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -78.56% | +53.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | -87.07% | +47.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -90.13% | +50.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -91.56% | +87.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.09% | -70.29% | +49.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 28.01% | -24.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и XBIT
Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 5.93%, в то время как у XBiotech Inc. (XBIT) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBB | XBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.17% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 20.39% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 48.87% | -28.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 63.89% | -41.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 73.38% | -50.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и XBIT
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как XBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.22% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
XBIT XBiotech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBB and XBIT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBIT has higher volatility (7.17%) compared to IBB (5.93%). In terms of maximum drawdown, IBB dropped -62.85% vs XBIT's -92.67%.
IBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBB и XBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор