Сравнение IBB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IBB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBB и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IBB показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.92% против 14.11% соответственно.
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBB и IVV
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IBB vs. IVV — Ранг доходности на риск
IBB
IVV
Сравнение IBB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.00 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.52 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.54 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 7.28 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.00 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.71 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IBB и IVV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и IVV
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IBB и IVV
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.85% | -55.25% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -12.06% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | -24.53% | -15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -33.90% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -5.57% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -10.84% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.55% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и IVV
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 5.34% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 9.47% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 18.31% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 16.89% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 18.03% | +5.34% |