PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBB с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBB с FBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both Health & Biotech Equities funds - IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index while FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBB returned 6.23%/yr vs 8.86%/yr for FBT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBB charges 0.47%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности IBB и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям FBT по среднегодовой доходности: 6.23% против 8.86% соответственно.

IBB

1 день
1.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-2.57%
1 год
34.50%
3 года*
9.40%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.23%

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBB и FBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-0.68%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%

Correlation

The correlation between IBB and FBT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between IBB and FBT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBB и FBT

Секторы
IBB
FBT

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBB
100.0%
FBT
100.0%

Сырьевые материалы

IBB

-

FBT

-

Коммуникационные услуги

IBB

-

FBT

-

Потребительский циклический сектор

IBB

-

FBT

-

Потребительский защитный сектор

IBB

-

FBT

-

Энергетика

IBB

-

FBT

-

Финансовые услуги

IBB

-

FBT

-

Промышленность

IBB

-

FBT

-

Недвижимость

IBB

-

FBT

-

Технологии

IBB

-

FBT

-

Коммунальные услуги

IBB

-

FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELXFBT с XLV

Доходность на риск

IBB vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBB c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.74

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.56

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.53

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

7.43

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBB vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBFBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.51

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IBB и FBT

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.85%

-40.51%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-14.26%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-20.05%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

-29.05%

-10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-32.37%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-0.72%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-11.17%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.85%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и FBT

iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеют волатильность 6.86% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.94%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

15.87%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

20.79%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

21.89%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

23.91%

-0.69%

Сравнение комиссий IBB и FBT

IBB берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и FBT

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IBB and FBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBT has higher volatility (6.94%) compared to IBB (6.86%). In terms of maximum drawdown, IBB dropped -62.85% vs FBT's -40.51%.

On 10-year performance, FBT leads with 8.86% vs 6.23% for IBB. On fees, IBB is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FBT has performed better with a 8.86% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBB is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

IBB has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for FBT.

IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index, while FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for IBB and 0.57% for FBT.

IBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBB и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор