PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBT с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBT с XLV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

FBT и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBT или XLV.

Корреляция

Корреляция между FBT и XLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBT и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBT:

0.23

XLV:

-0.47

Коэф-т Сортино

FBT:

0.54

XLV:

-0.42

Коэф-т Омега

FBT:

1.07

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

FBT:

0.33

XLV:

-0.36

Коэф-т Мартина

FBT:

1.08

XLV:

-0.90

Индекс Язвы

FBT:

6.09%

XLV:

6.80%

Дневная вол-ть

FBT:

22.70%

XLV:

15.72%

Макс. просадка

FBT:

-40.51%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

FBT:

-12.09%

XLV:

-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции FBT уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 3.02% против 7.67% соответственно.

FBT

С начала года

-3.64%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-0.24%

1 год

5.10%

5 лет

0.29%

10 лет

3.02%

XLV

С начала года

-2.88%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-5.38%

1 год

-7.39%

5 лет

7.49%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBT и XLV

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBT и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг риск-скорректированной доходности FBT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBT c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и XLV

Дивидендная доходность FBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.73%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FBT и XLV

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и XLV

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что FBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...