Сравнение FBT с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
FBT и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FBT и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBT и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | -1.95% | 24.25% | 5.88% | 2.55% | -4.83% | -2.26% | 12.96% | 19.74% | -0.30% | 37.07% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.18% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FBT показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции FBT уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.80% соответственно.
FBT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.68%
XLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBT и XLV
FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
FBT vs. XLV — Ранг доходности на риск
FBT
XLV
Сравнение FBT c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBT | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.28 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.51 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.28 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 0.58 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBT | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.28 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FBT и XLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT и XLV
FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.70% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок FBT и XLV
Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBT | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.51% | -39.17% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -10.76% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -17.11% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.37% | -28.40% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -7.41% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -7.12% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 5.11% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT и XLV
First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBT | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 4.79% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 10.29% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 17.73% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 14.56% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 16.53% | +7.53% |