PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBB с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBB с BBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index while BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBB returned 6.23%/yr vs 7.64%/yr for BBC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IBB charges 0.47%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности IBB и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям BBC по среднегодовой доходности: 6.23% против 7.64% соответственно.

IBB

1 день
1.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-2.57%
1 год
34.50%
3 года*
9.40%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.23%

BBC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
116.78%
3 года*
19.99%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBB и BBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-0.68%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		8.64%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%63.81%-18.29%57.85%

Correlation

The correlation between IBB and BBC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.83

The correlation between IBB and BBC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBB и BBC

Секторы
IBB
BBC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBB
100.0%
BBC
100.0%

Сырьевые материалы

IBB

-

BBC

-

Коммуникационные услуги

IBB

-

BBC

-

Потребительский циклический сектор

IBB

-

BBC

-

Потребительский защитный сектор

IBB

-

BBC

-

Энергетика

IBB

-

BBC

-

Финансовые услуги

IBB

-

BBC

-

Промышленность

IBB

-

BBC

-

Недвижимость

IBB

-

BBC

-

Технологии

IBB

-

BBC

-

Коммунальные услуги

IBB

-

BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY

Доходность на риск

IBB vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBB c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
3.32

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.98

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

7.78

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

24.80

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBB vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа BBC равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBBBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.32

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.12

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IBB и BBC

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.85%

-76.85%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-15.10%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-54.45%

+29.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

-72.44%

+32.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-76.85%

+37.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-30.27%

+24.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-37.14%

+15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.73%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и BBC

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 6.86%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

10.93%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

26.43%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

35.50%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

39.31%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

37.74%

-14.52%

Сравнение комиссий IBB и BBC

IBB берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и BBC

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BBC в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.56%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Часто задаваемые вопросы

IBB and BBC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (10.93%) compared to IBB (6.86%). In terms of maximum drawdown, IBB dropped -62.85% vs BBC's -76.85%.

On 10-year performance, BBC leads with 7.64% vs 6.23% for IBB. On fees, IBB is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBB has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BBC has performed better with a 7.64% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBB is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.

BBC has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.23% for IBB.

IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.47% for IBB and 0.79% for BBC.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBB и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор