Сравнение IBAT с RAYS
IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - IBAT tracks the STOXX Global Energy Storage and Materials while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBAT
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 10.03%
- С начала года
- 64.52%
- 6 месяцев
- 57.93%
- 1 год
- 124.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBAT и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 42.35% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IBAT и RAYS
Секторы
IBAT
RAYS
Промышленность
Сырьевые материалы
Технологии
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
IBAT
RAYS
Сырьевые материалы
IBAT
RAYS
Технологии
IBAT
RAYS
Энергетика
IBAT
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
IBAT
RAYS
Коммунальные услуги
IBAT
RAYS
Коммуникационные услуги
IBAT
-
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
IBAT
-
RAYS
-
Финансовые услуги
IBAT
-
RAYS
-
Здравоохранение
IBAT
-
RAYS
-
Недвижимость
IBAT
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBAT vs. RAYS — Ранг доходности на риск
IBAT
RAYS
Сравнение IBAT c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBAT | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBAT | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBAT и RAYS
Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBAT | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | 0.00% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | 0.00% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | 0.00% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBAT | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 0.00% | +26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 0.00% | +23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 0.00% | +23.83% |
Сравнение комиссий IBAT и RAYS
IBAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBAT и RAYS
Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.70% | 1.15% | 1.37% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
IBAT has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for RAYS.
IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для IBAT и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор