PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBAT с PWER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBAT с PWER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and PWER (Macquarie Energy Transition ETF) are both Alternative Energy Equities funds. IBAT is passively managed, while PWER is actively managed. Over the past year, IBAT returned 124.45% vs 70.78% for PWER. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.80%/yr for PWER.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и PWER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 64.52%, что значительно выше, чем у PWER с доходностью 31.35%.

IBAT

1 день
-1.22%
1 месяц
10.03%
С начала года
64.52%
6 месяцев
57.93%
1 год
124.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWER

1 день
-1.00%
1 месяц
7.47%
С начала года
31.35%
6 месяцев
32.81%
1 год
70.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBAT и PWER

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		64.52%32.09%-13.19%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		31.35%35.28%-0.94%

Correlation

The correlation between IBAT and PWER is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.65

The correlation between IBAT and PWER has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBAT и PWER

Секторы
IBAT
PWER

Промышленность

41.6%
12.2%

Сырьевые материалы

29.0%
41.0%

Технологии

23.4%
3.8%

Энергетика

3.4%
41.1%

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IBAT
41.6%
PWER
12.2%

Сырьевые материалы

IBAT
29.0%
PWER
41.0%

Технологии

IBAT
23.4%
PWER
3.8%

Энергетика

IBAT
3.4%
PWER
41.1%

Потребительский циклический сектор

IBAT
1.9%
PWER

-

Коммунальные услуги

IBAT
0.4%
PWER
1.9%

Коммуникационные услуги

IBAT

-

PWER

-

Потребительский защитный сектор

IBAT

-

PWER

-

Финансовые услуги

IBAT

-

PWER

-

Здравоохранение

IBAT

-

PWER

-

Недвижимость

IBAT

-

PWER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

Macquarie Energy Transition ETF

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с CRAKIBAT с QCLNIBAT с HYDR
Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACESPWER с FAN

Доходность на риск

IBAT vs. PWER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c PWER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBATPWERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
3.61

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
4.45

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.59

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.21

7.85

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.91

32.42

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBAT vs. PWER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 4.75, что выше коэффициента Шарпа PWER равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и PWER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBATPWERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

3.61

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.24

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IBAT и PWER

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, примерно равная максимальной просадке PWER в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и PWER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBATPWERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-29.68%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-9.07%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-6.22%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.19%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и PWER

iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Macquarie Energy Transition ETF (PWER) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBATPWERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.20%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

15.55%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

19.74%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

23.37%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

23.37%

+0.46%

Сравнение комиссий IBAT и PWER

IBAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PWER в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и PWER

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности PWER в 1.05%

ПозицияTTM202520242023
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%0.00%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.05%1.37%1.05%0.06%

Часто задаваемые вопросы

IBAT and PWER have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (10.25%) compared to PWER (6.20%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs PWER's -29.68%.

On 1-year performance, IBAT leads with 124.45% vs 70.78% for PWER. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 124.45% return vs 70.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

PWER has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.70% for IBAT.

They also come from different issuers: iShares and Macquarie. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.80% for PWER.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBAT и PWER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор