PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBAT с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBAT с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, IBAT returned 74.20% vs -6.24% for NLR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 36.79%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%.

IBAT

1 день
-4.12%
1 месяц
-13.20%
6 месяцев
25.71%
С начала года
36.79%
1 год
74.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBAT и NLR

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		36.79%32.09%-13.29%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%8.89%

Correlation

The correlation between IBAT and NLR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.55

The correlation between IBAT and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBAT и NLR

Секторы
IBAT
NLR

Промышленность

39.5%
18.9%

Сырьевые материалы

35.7%
2.3%

Технологии

20.4%
1.8%

Энергетика

1.8%
48.0%

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.3%
29.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IBAT
39.5%
NLR
18.9%

Сырьевые материалы

IBAT
35.7%
NLR
2.3%

Технологии

IBAT
20.4%
NLR
1.8%

Энергетика

IBAT
1.8%
NLR
48.0%

Потребительский циклический сектор

IBAT
1.5%
NLR

-

Коммунальные услуги

IBAT
0.3%
NLR
29.2%

Коммуникационные услуги

IBAT

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

IBAT

-

NLR

-

Финансовые услуги

IBAT

-

NLR

-

Здравоохранение

IBAT

-

NLR

-

Недвижимость

IBAT

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с LITIBAT с IONIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с QCLNIBAT с CRAKIBAT с HYDR
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

IBAT vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBATNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-0.15

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.09

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

-0.17

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

-0.39

+13.31

IBAT vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBAT и NLR

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBATNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-65.05%

+36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.25%

-36.32%

+18.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.25%

-36.32%

+18.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-35.67%

+27.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

15.87%

-10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и NLR

iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBATNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

9.39%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.45%

32.73%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.21%

43.21%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.53%

29.90%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

24.42%

+1.11%

Сравнение комиссий IBAT и NLR

IBAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и NLR

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.78%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

IBAT and NLR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (12.25%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs NLR's -65.05%.

On 1-year performance, IBAT leads with 74.20% vs -6.24% for NLR. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 74.20% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.78% for IBAT.

IBAT is categorized as Alternative Energy Equities, while NLR is Uranium. IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.56% for NLR.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBAT и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор