PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBAT с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBAT с NLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both Alternative Energy Equities funds - IBAT tracks the STOXX Global Energy Storage and Materials while NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, IBAT returned 124.45% vs 36.84% for NLR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 64.52%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 6.14%.

IBAT

1 день
-1.22%
1 месяц
10.03%
С начала года
64.52%
6 месяцев
57.93%
1 год
124.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.59%
1 месяц
-8.11%
С начала года
6.14%
6 месяцев
1.51%
1 год
36.84%
3 года*
35.11%
5 лет*
21.94%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBAT и NLR

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		64.52%32.09%-13.19%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		6.14%56.50%9.05%

Correlation

The correlation between IBAT and NLR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.54

The correlation between IBAT and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBAT и NLR

Секторы
IBAT
NLR

Промышленность

41.6%
15.1%

Сырьевые материалы

29.0%

-

Технологии

23.4%
1.5%

Энергетика

3.4%
46.0%

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%
37.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IBAT
41.6%
NLR
15.1%

Сырьевые материалы

IBAT
29.0%
NLR

-

Технологии

IBAT
23.4%
NLR
1.5%

Энергетика

IBAT
3.4%
NLR
46.0%

Потребительский циклический сектор

IBAT
1.9%
NLR

-

Коммунальные услуги

IBAT
0.4%
NLR
37.4%

Коммуникационные услуги

IBAT

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

IBAT

-

NLR

-

Финансовые услуги

IBAT

-

NLR

-

Здравоохранение

IBAT

-

NLR

-

Недвижимость

IBAT

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с CRAKIBAT с QCLNIBAT с HYDR
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

IBAT vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBATNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
0.88

+3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
1.43

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.17

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.21

1.43

+8.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.91

2.93

+23.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBAT vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 4.75, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBATNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

0.88

+3.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.18

+1.24

Просадки

Сравнение просадок IBAT и NLR

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBATNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-65.05%

+36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-25.80%

+13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-19.80%

+18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-35.72%

+27.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

12.61%

-7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и NLR

Текущая волатильность для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) составляет 10.25%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IBAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBATNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

13.18%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

32.83%

-12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

42.32%

-15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

29.24%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

24.02%

-0.19%

Сравнение комиссий IBAT и NLR

IBAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и NLR

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности NLR в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.40%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

IBAT and NLR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.18%) compared to IBAT (10.25%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs NLR's -65.05%.

On 1-year performance, IBAT leads with 124.45% vs 36.84% for NLR. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBAT has been the lower-risk option at 10.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 124.45% return vs 36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.70% for IBAT.

IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.56% for NLR.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBAT и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор