Сравнение IBAT с JPYUSD=X
IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past year, IBAT returned 105.19% vs -9.99% for JPYUSD=X. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и JPYUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBAT показывает доходность 51.63%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%.
IBAT
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 51.63%
- 6 месяцев
- 46.54%
- 1 год
- 105.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.19%
Сравнение доходности по годам IBAT и JPYUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 51.63% | 32.09% | -13.29% |
JPYUSD=X JPY/USD | -2.12% | 0.33% | -3.80% |
Correlation
The correlation between IBAT and JPYUSD=X is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBAT vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск
IBAT
JPYUSD=X
Сравнение IBAT c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBAT | JPYUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.82 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | -0.76 | +8.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.84 | -1.11 | +21.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBAT и JPYUSD=X
Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и JPYUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBAT | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -52.96% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -10.68% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -52.47% | +43.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -26.92% | +19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 6.18% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и JPYUSD=X
iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBAT | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 0.69% | +12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | 5.48% | +17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 7.50% | +20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 9.56% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 8.90% | +15.68% |
Часто задаваемые вопросы
IBAT and JPYUSD=X have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBAT has higher volatility (13.41%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs JPYUSD=X's -52.96%.
IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBAT и JPYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор