PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBAT с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBAT с IDGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IBAT returned 124.45% vs 63.37% for IDGT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 64.52%, что значительно выше, чем у IDGT с доходностью 53.90%.

IBAT

1 день
-1.22%
1 месяц
10.03%
С начала года
64.52%
6 месяцев
57.93%
1 год
124.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
-1.58%
1 месяц
8.43%
С начала года
53.90%
6 месяцев
49.82%
1 год
63.37%
3 года*
25.08%
5 лет*
13.30%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBAT и IDGT

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		64.52%32.09%-13.19%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		53.90%6.79%14.14%

Correlation

The correlation between IBAT and IDGT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.63

The correlation between IBAT and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBAT и IDGT

Секторы
IBAT
IDGT

Промышленность

41.6%

-

Сырьевые материалы

29.0%

-

Технологии

23.4%
60.7%

Энергетика

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Промышленность

IBAT
41.6%
IDGT

-

Сырьевые материалы

IBAT
29.0%
IDGT

-

Технологии

IBAT
23.4%
IDGT
60.7%

Энергетика

IBAT
3.4%
IDGT

-

Потребительский циклический сектор

IBAT
1.9%
IDGT

-

Коммунальные услуги

IBAT
0.4%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

IBAT

-

IDGT
4.8%

Потребительский защитный сектор

IBAT

-

IDGT

-

Финансовые услуги

IBAT

-

IDGT

-

Здравоохранение

IBAT

-

IDGT

-

Недвижимость

IBAT

-

IDGT
34.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с QCLNIBAT с CRAKIBAT с HYDR
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

IBAT vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBATIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
3.13

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
3.96

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.52

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.21

7.54

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.91

22.58

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBAT vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 4.75, что выше коэффициента Шарпа IDGT равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBATIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

3.13

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.18

+1.23

Просадки

Сравнение просадок IBAT и IDGT

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBATIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-77.95%

+49.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-8.45%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.58%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-19.91%

+12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.81%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и IDGT

iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBATIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

7.87%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

16.35%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

20.41%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

23.20%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

23.29%

+0.54%

Сравнение комиссий IBAT и IDGT

IBAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и IDGT

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IBAT and IDGT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (10.25%) compared to IDGT (7.87%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs IDGT's -77.95%.

On 1-year performance, IBAT leads with 124.45% vs 63.37% for IDGT. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 124.45% return vs 63.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.

IDGT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.70% for IBAT.

IBAT is categorized as Alternative Energy Equities, while IDGT is Technology Equities. IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.41% for IDGT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 3.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBAT и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор