PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBAT с ERTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBAT с ERTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) are both Alternative Energy Equities funds - IBAT tracks the STOXX Global Energy Storage and Materials while ERTH tracks the MSCI Global Environment Select Index. Both are passively managed. Over the past year, IBAT returned 124.45% vs 22.54% for ERTH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for ERTH.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 64.52%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью 8.02%.

IBAT

1 день
-1.22%
1 месяц
10.03%
С начала года
64.52%
6 месяцев
57.93%
1 год
124.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERTH

1 день
-1.09%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.02%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.54%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBAT и ERTH

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		64.52%32.09%-13.19%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		8.02%18.47%-3.05%

Correlation

The correlation between IBAT and ERTH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.78

The correlation between IBAT and ERTH has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBAT и ERTH

Секторы
IBAT
ERTH

Промышленность

41.6%
21.0%

Сырьевые материалы

29.0%
2.3%

Технологии

23.4%
10.5%

Энергетика

3.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

1.9%
14.3%

Коммунальные услуги

0.4%
6.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

26.7%

Промышленность

IBAT
41.6%
ERTH
21.0%

Сырьевые материалы

IBAT
29.0%
ERTH
2.3%

Технологии

IBAT
23.4%
ERTH
10.5%

Энергетика

IBAT
3.4%
ERTH
8.5%

Потребительский циклический сектор

IBAT
1.9%
ERTH
14.3%

Коммунальные услуги

IBAT
0.4%
ERTH
6.5%

Коммуникационные услуги

IBAT

-

ERTH

-

Потребительский защитный сектор

IBAT

-

ERTH
2.1%

Финансовые услуги

IBAT

-

ERTH
0.3%

Здравоохранение

IBAT

-

ERTH

-

Недвижимость

IBAT

-

ERTH
26.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с CRAKIBAT с QCLNIBAT с HYDR
Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPC

Доходность на риск

IBAT vs. ERTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBATERTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
1.36

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
1.93

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.24

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.21

2.81

+7.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.91

7.79

+19.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBAT vs. ERTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 4.75, что выше коэффициента Шарпа ERTH равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBATERTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

1.36

+3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.21

+1.21

Просадки

Сравнение просадок IBAT и ERTH

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки ERTH в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и ERTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBATERTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-64.45%

+36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-8.07%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-27.23%

+25.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-21.47%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.90%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и ERTH

iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBATERTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.20%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

11.80%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

16.73%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

22.85%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

22.62%

+1.21%

Сравнение комиссий IBAT и ERTH

IBAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ERTH в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и ERTH

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ERTH в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.38%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBAT and ERTH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (10.25%) compared to ERTH (5.20%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs ERTH's -64.45%.

On 1-year performance, IBAT leads with 124.45% vs 22.54% for ERTH. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 124.45% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for ERTH.

ERTH has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.70% for IBAT.

IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.55% for ERTH.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBAT и ERTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор