Сравнение IBALX с EKBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и EKBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -3.12% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции IBALX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 8.87% против 14.11% соответственно.
IBALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.87%
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и EKBAX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Доходность на риск
IBALX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
IBALX
EKBAX
Сравнение IBALX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.96 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.56 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.08 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 15.01 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.96 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и EKBAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и EKBAX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.35% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и EKBAX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и EKBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -55.64% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -13.29% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -24.84% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -32.33% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -4.75% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -8.03% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.72% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и EKBAX
Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 3.62%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 6.47% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 13.05% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 20.88% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 17.89% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 17.42% | -5.94% |