Сравнение IBALX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -3.12% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции IBALX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 8.87% против 9.93% соответственно.
IBALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.87%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и BDJ
IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
IBALX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
IBALX
BDJ
Сравнение IBALX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.04 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.97 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 3.62 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.54 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.30 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и BDJ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и BDJ
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.35% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и BDJ
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -59.46% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -12.28% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -21.39% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -48.14% | +24.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -9.16% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -8.99% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.29% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и BDJ
Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 3.62%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 5.62% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 9.50% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 16.68% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 16.13% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 18.38% | -6.90% |