PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBALX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBALX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IBALX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBALX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		-3.12%12.69%14.53%18.44%-16.48%16.65%15.55%21.33%-3.99%13.84%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции IBALX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.87% против 7.40% соответственно.

IBALX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.67%
1 год
10.91%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.85%
10 лет*
8.87%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с IBALX:
IBALX с TADAXIBALX с VGSHIBALX с VOOIBALX с PALDXIBALX с TSAIXIBALX с FASGXIBALX с FRGAX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий IBALX и AAAAX

IBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

Доходность на риск

IBALX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBALX
Ранг доходности на риск IBALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBALX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBALX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBALXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.57

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.11

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.91

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

10.22

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBALX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBALX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBALX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBALXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.38

+0.37

Корреляция

Корреляция между IBALX и AAAAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBALX и AAAAX

Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		6.35%6.13%7.92%4.09%3.09%6.82%4.84%4.15%8.16%3.20%1.49%3.44%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок IBALX и AAAAX

Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBALXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-40.47%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-9.55%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-22.62%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.64%

-29.41%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-3.53%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-6.89%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.79%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IBALX и AAAAX

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что IBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBALXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.27%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

7.26%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

11.62%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

12.19%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

12.66%

-1.18%