Сравнение IB1T.DE с GC=F
IB1T.DE (iShares Bitcoin ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by iShares, while GC=F (Gold Futures) is an asset.
Доходность
Сравнение доходности IB1T.DE и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IB1T.DE торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
IB1T.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- -26.33%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -44.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.29%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам IB1T.DE и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IB1T.DE iShares Bitcoin ETP | -24.09% | -15.22% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB1T.DE vs. GC=F — Ранг доходности на риск
IB1T.DE
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IB1T.DE c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB1T.DE | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB1T.DE и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB1T.DE | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.96% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IB1T.DE и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB1T.DE | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.89% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.24% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | — | — |
Подберите оптимальное распределение для IB1T.DE и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор